📌테슬라 퀀트 분석 : 과대낙폭(MDD), 상대강도지수(RSI)
✔과대낙폭(MDD)와 RSI: 보조지표 간략 설명
- 과대낙폭(MDD: Maximum Drawdown): 과대낙폭은 특정 기간 동안 투자자의 투자 자산이 최고점에서 최저점까지 얼마나 감소했는지를 측정하는 보조지표입니다. 쉽게 말해, 특정 기간 동안 최고 수익을 찍은 후에 얼마나 최저점으로 떨어지는지를 나타냅니다.
* 과대낙폭은 투자자의 위험 관리를 위해 중요한 지표로 사용됩니다. 높은 과대낙폭은 투자자에게 큰 손실을 가져올 수 있음을 나타냅니다. - 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index): RSI는 주식의 가격 상승과 하락세를 측정하여 과매수와 과매도 상태를 파악하는데 사용되는 보조지표입니다. RSI는 일정 기간 동안의 가격 상승폭과 하락폭의 평균을 구하여 상대적인 강도를 나타냅니다.
* RSI의 값은 0에서 100 사이에 있으며, 일반적으로 70 이상은 과매수 상태를, 30 이하는 과매도 상태를 나타냅니다.
📈테슬라 주가, RSI, 과대낙폭(MDD) 차트
퀀트 분석 지표
테슬라 주가가 2022년 1월부터 2023년 1월까지 우하향했습니다. 과대낙폭도 계속 하락하다가 2023년1월~2023년 5월까지 과대낙폭이 증가하지 않고 유지되었습니다. 그후 과대낙폭이 급격하게 줄어들면서 RSI도 과매도에서 과매수로 전환되어 주가상승이 지속되었습니다.
📈저점매수 시그널
과대낙폭 하락 후 유지 + RSI 과매도에서 매수로 전환
📄 퀀트 분석
위에 시그널은 주식 저점매수의 중요한 타이밍입니다. 2023년 1월이 최저점이였지만 매수하기에는 리스크가 있습니다. 그러므로 2023년 2월 RSI가 30을 넘어 과매도를 없애고, 주가가 직전 고점 혹은 매물대를 뚫을 때 매수하는 것이 좋아보입니다.
2023년 7월은 과매수 구간이라 잠시 조정 후 우상향을 기대해 봐도 좋을 것 같습니다. 과대낙폭이 크다는 것은 그만큼 상승폭도 높다는 것입니다.
테슬라 주가가 전고점 갱신을 계속하고 있으니 300달러(약 38만원)선을 강한 거래량으로 뚫는다면 매수를 고려해봐도 좋을 거 같습니다. 그후 400달러를 넘으면 조정 후 주가가 많이 상승할 수 있어보입니다.
한국도 2차전지 주식이 열풍이고, 이상기후로 인해 전세계가 석유연료를 줄이자는 목소리가 커지는 가운데 전기차산업은 꾸준히 성장할 것으로 보입니다. 주가가 선반영된다는 것을 인지하시고 퀀트정보로 안정적인 매매하시기 바랍니다.
📈과대낙폭과 RSI를 활용한 매매법
- RSI의 과매수와 과매도 구간 활용: RSI가 70 이상일 때 과매수 상태로 간주하여 매도 신호를 파악하고, 30 이하일 때 과매도 상태로 간주하여 매수 신호를 파악합니다. 이를 활용하여 주가가 상승세에서 과매수 상태에 진입할 때 매도하고, 하락세에서 과매도 상태에 진입할 때 매수하는 전략을 구사할 수 있습니다.
- 과대낙폭의 하락 시 매수 기회 활용: 주가가 일시적인 하락세를 보일 때 과대낙폭을 활용하여 매수 기회로 삼을 수 있습니다. 주가가 최저점에 가까워지는데 과대낙폭이 작을 경우, 잠재적인 반전 신호로 간주하여 매수하는 전략을 적용할 수 있습니다.
- 트렌드 추종과 매매 신호 강화: 트렌드 추종 전략과 RSI, 과대낙폭을 함께 활용하여 매매 신호를 강화할 수 있습니다. RSI와 과대낙폭을 활용하여 트렌드의 강도를 파악하고, 주가가 상승 또는 하락 추세에 있는 경우 해당 방향으로 매매하는 전략을 적용할 수 있습니다.
주의 사항: RSI와 과대낙폭은 모든 상황에서 정확한 매매 시그널을 제공하는 것은 아닙니다. 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 분석하여 매매 결정을 내리는 것이 중요합니다. 또한, 과거의 데이터를 기반으로 한 기술적 지표이므로 과거 성과가 미래에 반영되지 않을 수 있으며, 투자 시 주의를 기울이는 것이 필요합니다.
*정책
해당 퀀트 자료는 객관적인 데이터를 활용한 퀀트팀의 주관적인 분석입니다.
그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 코인/주식투자의
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