📗 파이썬을 활용한 백테스트: 이동평균 크로스오버 전략
퀀트 투자에는 다양한 전략이 있지만, 그 중에서도 이동평균 크로스오버 전략은 입문자에게 많이 추천되는 전략 중 하나입니다. 이 블로그 글에서는 파이썬을 사용하여 이동평균 크로스오버 전략을 백테스트하는 방법을 소개합니다.
📄 이동평균 크로스오버 전략
이동평균 크로스오버 전략은 단기 이동평균과 장기 이동평균을 비교하여 주식 매수 또는 매도 결정을 내리는 전략입니다. 여기서는 50일 이동평균과 200일 이동평균을 사용하는 전략을 구현해보겠습니다.
📄 백테스트를 위한 라이브러리와 데이터 준비, Yahoo Finance
먼저, 백테스트를 위해 PyAlgoTrade 라이브러리를 사용하겠습니다. 또한, 백테스트를 위한 데이터로 Yahoo Finance에서 제공하는 애플(AAPL) 주식 데이터를 사용하겠습니다. 아래 코드는 데이터를 불러와 백테스트에 사용할 준비를 하는 부분입니다.
📈 pyalgotrade 코드 소개
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import ma
class MovingAverageCrossStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
def __init__(self, feed, instrument, short_period, long_period):
super(MovingAverageCrossStrategy, self).__init__(feed)
self.__instrument = instrument
self.__short_MA = ma.SMA(feed[instrument].getPriceDataSeries(), short_period)
self.__long_MA = ma.SMA(feed[instrument].getPriceDataSeries(), long_period)
def onBars(self, bars):
if self.__short_MA[-1] > self.__long_MA[-1]:
self.marketOrder(self.__instrument, 1) # 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하면 매수
elif self.__short_MA[-1] < self.__long_MA[-1]:
self.marketOrder(self.__instrument, -1) # 단기 이동평균이 장기 이동평균을 하향 돌파하면 매도
def run_strategy(short_period, long_period):
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("AAPL", "AAPL.csv") # AAPL 주식 데이터 불러오기
my_strategy = MovingAverageCrossStrategy(feed, "AAPL", short_period, long_period)
my_strategy.run()
print("Final portfolio value: $%.2f" % my_strategy.getBroker().getEquity())
if __name__ == "__main__":
run_strategy(50, 200) # 단기 이동평균과 장기 이동평균 기간 설정
✔ 백테스트 실행과 결과 분석
위 코드를 실행하면, 설정한 기간의 이동평균 크로스오버 전략을 백테스트하고 최종 포트폴리오 가치를 출력합니다. 이를 통해 전략의 수익률과 리스크를 평가할 수 있습니다.
이렇게 파이썬을 사용하여 백테스트를 수행하면 퀀트 투자 전략의 성과를 검증하고 개선할 수 있는 강력한 도구를 활용할 수 있습니다. 계속해서 다양한 전략을 시뮬레이션하고 결과를 분석하여 퀀트 투자의 성공을 모색해보세요.
💡 퀀트 더 알아보기
Backtrader: 파이썬 기반의 백테스트 및 알고리즘 트레이딩 프레임워크로, 다양한 데이터 피드와 전략을 지원합니다.
PyAlgoTrade: 간단하고 사용하기 쉬운 파이썬 라이브러리로, 퀀트 투자 전략을 백테스트하고 시뮬레이션할 수 있습니다.
Zipline: Quantopian에서 개발한 오픈 소스 백테스트 엔진으로, 파이썬으로 알고리즘 트레이딩 전략을 개발하고 테스트할 수 있습니다.
✔ 퀀트트레이더 리서치 되는 법 : https://quantpro.co.kr/퀀트-의미-퀀트-학력-연봉-초봉-퀀트-트레이더-리서치/
✔ 퀀트 미래기술과 혁신 : https://quantpro.co.kr/향후-25년-퀀트의-미래-기술과-혁신-머신러닝-블록체/
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