📌ATR (Average True Range) – 주식시장의 풍부한 지표
오늘은 주식 시장에서 광범위하게 사용되는 중요한 보조지표인 ATR (Average True Range)에 대해 알아보겠습니다. ATR은 주식 시장의 변동성을 측정하고 분석하는 데에 도움을 주는 강력한 도구입니다.
✔ATR의 정의와 의미
ATR은 원래 J. Welles Wilder에 의해 개발된 보조지표로, 변동성을 측정하는 지표입니다. ATR은 가격 변동폭을 평균화하여 주식이나 다른 자산의 가격 움직임의 강도와 범위를 파악하는 데 사용됩니다. 이를 통해 트렌드의 강도와 미래 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
ATR 공식 ATR은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:
수식
ATR = (1 / n) * Σ |TRi|
여기서,
- ATR은 Average True Range를 의미합니다.
- n은 일정 기간 동안의 평균을 계산하는 데 사용되는 기간입니다.
- TRi는 True Range로, 다음과 같이 가장 큰 값으로 정의됩니다:
- TRi = max[(현재고가 – 현재저가), |(현재고가 – 전일종가)|, |(현재저가 – 전일종가)|]
- TRi = max[(현재고가 – 현재저가), |(현재고가 – 전일종가)|, |(현재저가 – 전일종가)|]
TRi 를 우선 계산합니다. True Range는 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값을 사용합니다:
현재 기간의 고가(High) – 현재 기간의 저가(Low)
현재 기간의 고가(High) – 이전 기간의 종가(Close)
현재 기간의 저가(Low) – 이전 기간의 종가(Close)
그리고 지정한 기간 동안의 True Range 값을 모두 더한 뒤, 해당 기간으로 나누어 ATR을 계산합니다.
✔ATR 공식 수식의 의미
ATR은 간단하지만 매우 유용한 지표입니다. 각각의 참고 기간 동안 발생한 True Range의 합산으로, 주식의 변동성을 표현합니다. ATR 값이 크면 주식 가격이 큰 폭으로 움직이고 있는 것을 의미하며, ATR 값이 작으면 주식 가격이 상대적으로 안정적으로 움직이고 있는 것을 나타냅니다.
📈ATR을 활용한 매매법
ATR은 매매 시점을 파악하고 트렌드의 강도를 확인하는 데 유용하게 사용될 수 있습니다. 몇 가지 ATR을 활용한 전략 중 일부를 소개하겠습니다.
- 가. ATR을 이용한 스톱 로스 설정
- ATR은 매매 시 스톱 로스를 설정하는 데에 많이 활용됩니다. ATR 값의 배수를 이용하여 입고 가격에서 멀어지기 전에 손절할 수 있는 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 더 큰 ATR 값은 더 큰 변동성을 의미하므로, 보다 큰 스톱 로스를 설정하여 가격 변동에 대응할 수 있습니다.
- ATR은 매매 시 스톱 로스를 설정하는 데에 많이 활용됩니다. ATR 값의 배수를 이용하여 입고 가격에서 멀어지기 전에 손절할 수 있는 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 더 큰 ATR 값은 더 큰 변동성을 의미하므로, 보다 큰 스톱 로스를 설정하여 가격 변동에 대응할 수 있습니다.
- 나. ATR을 이용한 트레일링 스톱
- ATR을 이용한 트레일링 스톱은 주가가 이동하는 방향과 함께 스톱 로스를 조절하는 방법입니다. ATR 값의 배수를 통해 주가의 흐름에 따라 스톱 로스를 갱신함으로써 이익을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있습니다.
- ATR을 이용한 트레일링 스톱은 주가가 이동하는 방향과 함께 스톱 로스를 조절하는 방법입니다. ATR 값의 배수를 통해 주가의 흐름에 따라 스톱 로스를 갱신함으로써 이익을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있습니다.
- 다. ATR을 이용한 진입 및 이탈 타이밍 결정
- ATR의 증가는 시장의 불안정한 기간을 나타내며, 감소는 상대적으로 안정적인 기간을 나타냅니다. 따라서 ATR 값을 활용하여 언제 주식에 진입하고 이탈해야 할지 결정할 수 있습니다. ATR이 상승할 때는 트렌드의 강도가 높아진 것이므로 주가에 따라 긍정적인 방향으로 진입할 수 있습니다.
💡EMA(지수이동평균)와 함께하는 사용법
*매수 매도 타이밍
매수 : 현재가가 ATRTrailingStop보다 크고, 동시에 현재가가EMA 값을 넘는 골든크로스(ema>현재가)
매도 : 현재가가 ARTrailingStop보다 작고, 동시에 현재가가 EMA 값에 데드크로스 (현재가 < ema)
이상으로 ATR에 대한 간단한 설명과 응용에 대해 알아보았습니다. ATR은 주식 시장에서 투자 및 매매 결정을 지원하는 강력한 지표 중 하나이며, 다양한 전략에 유용하게 활용될 수 있습니다. 그러나 어떤 전략을 사용하든지, 항상 실전에 앞서 백테스팅과 충분한 연구를 통해 전략의 유효성을 검증하는 것이 중요합니다. 투자 시에는 항상 소득과 위험에 대해 신중히 고려하여 결정하는 것이 좋습니다. 행운을 빕니다!
*텔레그램: QuantProTel *트위터: QuantProTeam