📌엔벨로프(Envelope)이란?
트레이딩에는 다양한 기술적 분석 지표가 있지만, 그 중 하나인 엔벨럽(Envelope)은 가격의 상단과 하단에 특정 밴드를 그려 변동성을 파악하고 매매 결정을 내리는 트레이딩 전략입니다. 이 글에서는 엔벨럽에 대한 개념과 활용 방법, 그리고 함께 고려할 가치 있는 지표들에 대해 알아보겠습니다.
현재는 다양하게 불리고 있음 : 엔벨로프, 엔벨럽, 엔벨롭
📈엔벨로프의 정의와 의미
- 엔벨럽은 이동평균선을 중심으로 일정 비율의 밴드를 그려 가격의 변동성을 확인하고 매매 결정을 내리는 기술적 분석 지표입니다.
- 주로 20일 이동평균선을 사용하여 가격의 추세를 파악하며, 일반적으로 가격의 상단에 상위 밴드를 그리고 하단에 하위 밴드를 그립니다.
- 보통 HTS에서 기간(Period or Window)는 D1 혹은 spread는 중심선 기준 그리고 싶은 밴드의 %비율을 말합니다. Period =20, Spread = 0.5이면, 상단 밴드(Upperband)는 20이평의 0.%증가한 값의 선이고, 하단밴드(LowerBand)는 0.5%하락한 값의 선입니다.
✔수식
상단 밴드 = 이동평균선 + (이동평균선 * 밴드 비율)
하단 밴드 = 이동평균선 – (이동평균선 * 밴드 비율)
📈엔벨로프을 투자지표로 활용하는 법 및 투자 전략
- 엔벨로프을 사용하여 상단 밴드(Upperband)와 하단 밴드(LowerBand) 사이의 가격 움직임을 파악할 수 있습니다.
- 기초적으로는 엔벨로프 하단을 터치하고 아래꼬리 혹은 장대양봉으로 상승하면 매수신호, 그리고 엔벨로프 상단을 가격이 터치하면 매도 신호입니다.
- 금상승 종목과 같은경우는 엔벨로프 상단(Upperband)을 넘는 경우가 있어서 추매를 들어가고 싶다면 엔벨로프상단을 넘기전에 매수하는 것이 안전합니다. 상단을 넘으면 상승세가 너무 강해. 추세전환이 일어날 수 있기 때문입니다.
- 상단 밴드 이탈 시 가격이 과매수 상태로 간주하여 매도 신호로 해석할 수 있으며, 하단 밴드 이탈 시 가격이 과매도 상태로 간주하여 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
- 추가적인 지표와 함께 사용하여 추세의 강도, 반전 신호 등을 파악하는데 활용할 수 있습니다.
📈함께 고려할 가치 있는 지표
- 볼린저 밴드: 가격 변동성을 측정하고 상단 밴드와 하단 밴드를 통해 추세와 변동성을 분석하는 데 사용됩니다.
- 이동평균선: 추세의 방향과 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다.
- MACD(Moving Average Convergence Divergence): 추세의 강도와 반전 신호를 파악하는데 사용됩니다.
🌊엔벨럽의 한계점 혹은 단점:
- 엔벨로프는 단기적인 가격 움직임을 파악하는 데 주로 사용되며, 중장기적인 추세 변화는 다른 지표와 함께 고려해야 합니다.
- 일부 트레이더들은 엔벨럽의 신호만으로 거래를 진행하지 않고, 거래량, 볼린저밴드, MACD, 변곡등 다른 지표와 함께 사용하여 결정하는 것을 권장합니다.
- 트렌드의 강도나 방향성을 파악하는 데 있어서 엔벨로프만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
엔벨로프는 가격의 상단과 하단에 그려지는 밴드를 통해 추세와 변동성을 분석하는 트레이딩 전략입니다. 엔벨로프는 매수 및 매도 신호를 제공하며, 다른 지표와 함께 사용함으로써 보다 정확한 투자 결정을 할 수 있습니다. 그러나 엔벨로프만으로는 중장기적인 추세 변화를 완벽하게 포착하기 어렵기 때문에, 다른 지표와의 조합 및 트레이더의 경험과 판단력을 함께 활용하는 것이 좋습니다.
*텔레그램: QuantProTel *트위터: QuantProTeam